Trading Channel Breakouts mit Moving Average Filters Der Trend ist dein Freund. Wersquove hörte es alle. Im Nachhinein ndash es fast zu einfach scheint. Kaufen Sie vor einem längeren Aufwärtstrend und nur Fahrpreis auf dem Weg nach oben. Die Tendenz kann so sauber schauen, wenn man in der Zeit ndash zurückblickt, die wir canrsquot sich vorstellen können, überhaupt die Stärke hinter der Bullishness in Frage zu stellen, die den Preis noch weiter treibt. In Wirklichkeit ndash Fang diese Bewegungen ist viel schwieriger als auf den ersten Blick. Als der Preis begann zu laufen, fragen wir uns, ob der Zug hatte bereits den Bahnhof verlassen, wenn itrsquos zu spät, um unser Geld auf die Linie in Erwartung, dass riesige anfängliche Bewegung weiter. Wenn der Preis, durch Zufall, ndash zurückgezogen worden war, fragen wir, ob die ursprüngliche Bewegung gefälscht war und anfangen, zurückgezogen zu werden. Das sind Quandare, denen sich Spekulanten seit Jahren stellen. Dies ist genau, wie die Breakout-Handel getragen wurde. Händler würden beobachten, daß, während der Markt neue Höchststände machte, oder neuer Tiefstandpreis könnte fortfahren, in dieser Richtung zu handeln. Die Kunst, einen Ausbruch zu handeln, ist nur das ndash, das die hohen und niedrigen Punkte kennzeichnet, mit denen der Händler nach Preis suchen wollte, um in dieser Richtung laufen zu lassen. Es gibt viele Weisen, ein lsquonew hoch, rsquo oder ein lsquonew niedrig zu kennzeichnen. Rsquo Man konnte warten, bis nur jährliche Höhen oder Tiefs (auf einem rollenden 12-Monatszeitraum) gemacht wurden, auf der Suche nach dem lsquocleanest, rsquo bewegt, das ein Währungspaar bildet . Allerdings könnte dies eine mühsame Aufgabe als jährliche Hochs und Tiefs arenrsquot sehr oft und Handel Ausbrüche in diesem Stil würde der Trader mit nur ein paar gültige Einträge jedes Jahr verlassen. Jedoch haben viele Händler gesucht und gefundene Weisen des Handels dieses Stils, während noch genügend lsquoentries, rsquo erhalten, um an der Strategie interessiert zu sein. Eine der populäreren Methoden, um dies zu tun, beinhaltet die Verwendung von Price Channels. Die Preiskanäle zeigen dem Händler den höchsten Wert und das niedrigste niedrige ndash für die letzten X-Perioden, wobei X eine variable Eingabe durch den Benutzer für die Anzahl der zurückzusehenden Kerzen oder Balken ist. Zum Beispiel zeigt ndash ein Price Channel mit einem Input von 20 auf dem EUR-USD-Stunden-Chart uns den höchsten erreichten Höchstwert und den niedrigsten Tiefstand, der in den letzten 20 Stunden erreicht wurde. Wie Sie ndash sehen können, während neue Tiefungen ndash gebildet werden, verringert sich der niedrigere Preiskanal entsprechend, dass das niedrigste Tief für die letzten 20 Perioden gebildet wird. Trader nahmen diesen Indikator an, damit, als ein neues hohes gebildetes ndash sie würde lang gehen und als neue Tiefs gemacht wurden ndash gehen kurz. Dies ist eine grundlegende Preiskanalstrategie, die jede Verletzung über und unter den 20 Periodenpreiskanälen ausnutzt. Positionen werden geschlossen, wenn ein Gegensignal erzeugt wird (z. B. ndash lange Position wird geschlossen, wenn der Preis den niedrigeren Preiskanal überschreitet und die Strategie zu kurz geht). Wie Sie unten sehen können ndash beim Hinzufügen der Price Channels Strategie zum Diagramm ndash Lange Positionen werden bei einem Bruch des oberen Preiskanals ndash Short-Positionen eröffnet, die bei einem Hit des unteren Preiskanals geöffnet werden. Der schwierige Teil der Strategie ist, wenn der Markt Bereich gebunden ist: Long Positionen, die am Widerstand eröffnet werden oder Short-Positionen, die bei der Unterstützung geöffnet werden gestoppt werden, da der Preis nicht neue Höhen oder Tiefen zu machen. Wenn Sie diese grundlegende Preiskanalstrategie auf einem Stunden-Chart des AUD USD ausführen, sehen wir, was zu einer extrem variablen Performance geführt hätte. In der nachfolgenden Eigenkapitalkurve sehen wir eine hypothetische Bilanz mit einem Startguthaben von 5.000 und einer Einschätzung der Performance, die diese Strategie in der Vergangenheit geboten hätte. Wie Sie ndash am Ende des Testzeitraums ndash sehen konnten, war die Strategie positiv (durch ungefähr 390 oder 7.8 des anfänglichen Ausgangsbalance). Aber während der Prüfperiode ndash Leistung war extrem variabel. Sie können während des gesamten Testzeitraums mehrere Punkte sehen (stündliche Daten von 8 13 bis zur aktuellen Periode), in denen die Strategie in einer verlorenen Gesamtposition liegen würde. Viele Händler versuchen, den Schaden, der der Strategie in Bereich gebundenen Märkten durch nur Handelsausbrüche in Märkten, die eine längerfristige lsquotrend. rsquo darstellen können, zu mildern. Es gibt wieder zahlreiche Manierismen, die wir verwenden können, um Trend zu definieren Für die Prüfung der Strategie ndash letrsquos Blick auf eine der grundlegenden: Die 2 Moving Average Crossover. Wenn der 2 Moving Average Crossover als Trendfilter verwendet wird, würde der Fast Moving Average über dem Slow Moving Average bullishness sein. Unter diesen Bedingungen würden wir nur die langen Eintragungen auf einen Bruch des oberen Preiskanals nehmen. Umgekehrt würden wir nur kurze Positionen einnehmen, wenn der Fast Moving Average unter dem Slow Moving Average liegt, und der Preis dringt in den unteren Preiskanal ein. Das Hinzufügen des Trendfilters half die historische Performance unserer Breakout-Strategie. Durch die Verwendung einer Eingabe von 20 Perioden für den Fast Moving Average und eine Eingabe von 100 Perioden für die Slow Moving Average ndash können wir sehen, dass die Strategie mit dem, was scheint ein wenig mehr Konsistenz gehandelt werden. Während die Strategie mit dem Trendfilter (Nettogewinn auf dem Backtest mit Trendfilter nun bei 470,10 oder 9,4 auf Anfangskapital) nur eine moderate Summe verdient hat, merkt yoursquoll, dass die Drawdown-Zeiten weniger gewalttätig und unberechenbar erscheinen Neue Eigenkapitalkurve. Aber was ist, wenn wir wollten es einen Schritt weiter machen Viele Händler wie die Begrenzung der Höhe auf Risiko auf Positionen, die sie öffnen. Dies ist sehr Standard mit Breakout Handel ndash als falsche Breakouts (Zeiten, die Preis dringt Widerstand, sondern kommt wieder zurück) kann reichlich vorhanden sein. Durch das Hinzufügen eines Anschlags ndash kann der Händler potenziell den Schaden des lsquofalsersquo Breakouts mildern, während zur gleichen Zeit ndash die Positionen erlaubt, die rentabel handeln, um weiter zu laufen. Durch Hinzufügen von Stopps und Limits kann der Trader nun sein Risiko auf einer pro-Position Basis ndash berechnen, um sicherzustellen, dass das Risiko, neue Positionen zu übernehmen, durch den Betrag, den sie möglicherweise gewinnen könnten, angemessen kompensiert wird. Mit einem Standard-1: 2-Risiko-Reward-Verhältnis (wie es als Minimum für diesen Trading-Stil im DailyFX Trading-Kurs befürwortet wird) sehen wir die Verbesserung der historischen Performance der Breakouts-Strategie. Die Strategie nutzt nun einen 25 Pip Stop, und ein 50 Pip Gewinn-Ziel auf jede Position, die geöffnet ist. Die Strategie gab uns jetzt eine höhere Gesamtleistung und erzielte einen übertroffenen Nettogewinn über 100 höher als unsere Breakout-Strategie mit einem Trendfilter und fast 200 mehr als mit einfachen Preiskanälen. Und vielleicht noch attraktiver, die Strategie jetzt Back-Tests mit der Konsistenz, was viele Händler suchen. Diese Strategie wurde vollständig für die Strategy Trader Plattform automatisiert und steht allen Interessierten kostenlos zur Verfügung. Dieses ist eine der vielen Strategien, die in den ldquoFree Handelsstrategien gefunden werden, rdquo gefunden innerhalb der Foren von DailyFX, die spezifisch für die Strategie-Händlerplattform bestimmt werden. Sie sind mehr als willkommen zum Download, Test und Handel mit dieser Strategie sowie viele andere. Bitte folgen Sie den Links unten für weitere Informationen: DailyFX Trading-Strategien: Free Trading-Strategien: Moving Average - MA Was ist ein Moving Average - MA Ein weit verbreiteter Indikator in der technischen Analyse, die glätten Preisaktion durch Ausfiltern des Lärms aus zufälligen Preisschwankungen hilft . Ein gleitender Durchschnitt (MA) ist ein Trend - oder Nachlaufindikator, da er auf vergangenen Preisen basiert. Die zwei grundlegenden und allgemein verwendeten MAs sind der einfache gleitende Durchschnitt (SMA), der der einfache Durchschnitt einer Sicherheit über eine definierte Anzahl von Zeitperioden ist, und der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA), der den jüngeren Preisen ein größeres Gewicht verleiht. Die häufigsten Anwendungen von MAs sind, die Trendrichtung zu identifizieren und zu bestimmen, Unterstützung und Widerstand Ebenen. Während MAs von sich aus nützlich genug sind, bilden sie auch die Basis für andere Indikatoren wie die Moving Average Convergence Divergence (MACD). Laden des Players. BREAKING DOWN Moving Average - MA Als SMA-Beispiel gilt eine Sicherheit mit folgenden Schlusskursen über 15 Tage: Woche 1 (5 Tage) 20, 22, 24, 25, 23 Woche 2 (5 Tage) 26, 28, 26, 29, 27 Woche 3 (5 Tage) 28, 30, 27, 29, 28 Eine 10-tägige MA würde die Schlusskurse für die ersten 10 Tage als ersten Datenpunkt ausrechnen. Der nächste Datenpunkt würde den frühesten Preis senken, den Preis am Tag 11 addieren und den Durchschnitt nehmen, und so weiter, wie unten gezeigt. Wie bereits erwähnt, verzögert MAs die aktuelle Preisaktion, weil sie auf vergangenen Preisen basieren, je länger der Zeitraum für die MA ist, desto größer ist die Verzögerung. So wird ein 200-Tage-MA haben eine viel größere Verzögerung als eine 20-Tage-MA, weil es Preise für die letzten 200 Tage enthält. Die Länge des zu verwendenden MA hängt von den Handelszielen ab, wobei kürzere MAs für den kurzfristigen Handel und längerfristige MAs eher für langfristige Anleger geeignet sind. Die 200-Tage-MA ist weithin von Investoren und Händlern gefolgt, mit Pausen über und unter diesem gleitenden Durchschnitt als wichtige Trading-Signale. MAs auch vermitteln wichtige Handelssignale auf eigene Faust, oder wenn zwei Durchschnitte überqueren. Eine steigende MA zeigt an, dass die Sicherheit in einem Aufwärtstrend liegt. Während eine sinkende MA zeigt, dass es in einem Abwärtstrend ist. In ähnlicher Weise wird das Aufwärtsmoment mit einem bulligen Crossover bestätigt. Die auftritt, wenn eine kurzfristige MA über einem längerfristigen MA kreuzt. Die Abwärtsmomentum wird mit einem bärischen Übergang bestätigt, der auftritt, wenn ein kurzfristiges MA unter einem längerfristigen MA liegt.
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